什麼是網格交易
網格交易是一種量化交易策略，原理是在一個固定的價格範圍內設定多個網格(Grid)，當價格到達網格時，策略便會被觸發並自動執行買賣操作。
網格交易的起源
網格交易起源於外匯市場，起初交易者使用這種策略來對抗外匯市場的高波動性。隨著時間的推移，這種策略已經被廣泛應用到各種不同的市場，包括股票、期貨、加密貨幣等。
網格交易的優勢及缺點
毋需預測市場走向
網格交易的一個主要優勢是毋需預測市場的走向。只要投資標的在設定的價格範圍內波動，策略便會自動執行買賣交易，通過不斷的低買高賣來賺取利潤，毋需人爲執行交易，減少人類情緒的影響。
適合橫行震盪市況
網格交易特別適合於橫行震盪市況，也就是價格在一個範圍內上下波動的市場。在這種市場中，網格交易無論市況是升或跌，都可以提供穩定的收益。
網格交易的缺點
網格交易只有在預設的價格範圍內執行才可達到良好的效果，因此如果價格升穿或跌破價格設定範圍的上下限，網格交易策略便會失去優勢，需要重新執行一個新的網格交易策略應對新的行情走勢。
網格交易的基本設定
A. 設定價格範圍上下限
首先，您需要確定網格交易的價格上限和下限，亦即是網格交易被執行的價格範圍，這個範圍可來自你對投資標的判斷或從歷史數據分析得出。
B. 設定網格數量(等比或等差)
接著，需要在價格範圍內設定多個買賣點，這些點就形成了「網格」。平台一般可以提供等差(每個網格有相等的價差)或等比(每個網格有相等的價格差異比例)的兩種網格設定方式。
C. 設定止盈止損位
由於無法確保市場走向符合預期，為了控制風險，需要為網格交易策略設定止盈和止損位，當價格達到止盈和止損點時，交易會被自動結束。
D. 設定網格策略觸發價格
觸發價格可被視爲入市價，當價格達到這個價位時，網格交易策略便會執行第一筆買入，而往後的買入賣出價格亦會以此作爲參考。
E. 設定投入金額
最後，便需要確定投入的金額，這個金額應該根據個人的風險承受能力來決定。
網格交易的應用場景
股票市場
長橋證券是現時香港少數有提供網格交易功能的股票平台，具體操作可參考以下圖示。
| 在訂單類型中選擇 “網格交易” |  |
| 設定策略參數 | 基準價格：網格策略的初始計算價格，系統將以基準價格為起點，結合用戶設定的觸發條件，計算出基準價格上下的網格，並即時監控股票市價是否有觸及網格。 最大價格、最小價格：整個網格策略運行的有效價格區間，作為風險控制使用，如果運行過程中觸發價格高過最大價格或低於最小價格，則認為超出網格策略預期的有效價格區間。 超過價格區間：可選擇不做任何委託或直接按最新價清倉該股票所有倉位。 觸發條件：决定網格大小的參數，可按照價差或百分比來設定上下網格區間，並分開設定上漲或下跌觸發網格後，委託的價格。 例如基準價格為 100，按照價差上漲 1.00 元以賣一價委託，下跌 1.5 元以買一價委託，若股價漲到 101 元，觸發上方網格，按照賣一價和每筆委託數量委託賣出訂單； 若股價下跌至 98.5 元，觸發下方網格，按照買一價和每筆委託數量委託買入訂單。 每筆委託數量：當股價波動觸發到設定網格時，下單的數量。 有效期：支持長期單，可選項包括當日有效、撤單前有效、自定義有效期。 倍數委託：如果打開倍數委託，當股價出現跳空高開或低開超過一個網格的情况下，按照覆蓋的網格數量委託對應倍數的每筆委託數量。 持倉區間：如果打開持倉區間控制，可設定最大最小持倉，當觸發網格後下單則檢查是否會超過持倉區間，如果超過則不進行委託。 |
| 提交完成後，在個股詳情頁可看到對應網格策略記錄，可點擊直接進入策略單詳情。 |  |
| 資產首頁或訂單記錄頁也可以看到策略訂單記錄，以及對應的交易和盈虧情况。 |  |
| 當出現策略不適用於當前行情趨勢，或者其他原因需要暫停監控的話，可點擊策略單，選擇暫停操作，或直接撤銷，若需要調整策略參數，可點擊修改進行改單操作。 |  |
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加密貨幣
加密貨幣市場是另一個網格交易最常被運用的市場，加密貨幣資產具有高波動性，而且可24小時交易，因此特別適合運用網格交易策略獲利。
全球最大的加幣貨幣交易所幣安(Binance)平台上有提供現貨(Spot)及期貨(Futures)市場的網格交易，兩者分別在於現貨市場(Spot)執行網格交易策略時啟動運行時需要買入一定數量的加幣貨幣(例如比特幣)才可以掛單賣出，而期貨(Futures)市場則不需要。
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手續費優惠活動
幣安將為選定的現貨及槓桿交易對推出兩項優惠活動。自2023年03月11日22:00（東八區時間）開始，用戶可享受以下現貨及槓桿交易對交易手續費優惠：BNB/TUSD、BTC/TUSD、ETH/TUSD、TUSD/USDT、USDC/USDT、USDP/USDT。
費率優惠結構：
| 現貨及槓桿交易對 | 掛單手續費 (Maker Fee) | 吃單手續費 (Taker Fee) |
| BTC/TUSD、 TUSD/USDT、 USDC/USDT、 USDP/USDT | 0% | 0% |
| BNB/TUSD、ETH/TUSD | 0% | 用戶對應的VIP等級費率 |
活動一：BTC/TUSD現貨交易對零手續費，及BNB/TUSD、ETH/TUSD現貨交易對零掛單手續費
活動時間：2023年03月11日22:00（東八區時間）直至另行通知
- 活動期間，BTC/TUSD現貨及槓桿交易對完全零手續費；BNB/TUSD、ETH/TUSD現貨及槓桿交易對零掛單（Maker）手續費，吃單（Taker）手續費將基於用戶的VIP等級。
- 活動期間，BTC/TUSD現貨及槓桿交易對的交易量將不計入VIP等級及所有流動性市商計劃的交易量統計中。
- BNB折扣、推薦返利和任何其他手續費調整將不適用於活動期間的BTC/TUSD現貨及槓桿交易對。
- 活動結束後將收取標準費率，詳情請參閱 VIP 等級費率。
活動二：美元穩定幣現貨交易對零手續費
活動時間：2023年03月11日22:00（東八區時間）直至另行通知
- 活動期間，用戶將在TUSD/USDT、USDC/USDT、USDP/USDT美元穩定幣現貨及槓桿交易對享受零交易手續費。
- 活動期間，所選美元穩定幣現貨及槓桿交易對的交易量將不計入VIP等級及所有流動性市商計劃的交易量統計中。
- BNB折扣、推薦返利和任何其他手續費調整將不適用於活動期間所選美元穩定幣現貨及槓桿交易對。
- 活動結束後將收取標準費率，詳情請參閱 VIP 等級費率。
條款和條件：
- 如有惡意刷量行為、批量註冊小號、自買自賣、相互對敲等作弊行為，幣安將嚴格審核並將產生的交易量移除統計。
- 與該活動相關的所有交易量和指標均由幣安全權酌情衡量。
- 活動交易對的掛單手續費返傭、吃單手續費返傭將在活動結束後恢復計算（如適用），最新進展將另行通知。
- 如果翻譯版本與英文原文有任何差異，以英文版本為準。
如何在幣安上執行網格交易(以現貨市場作爲例子）
| Desktop | Mobile |
在幣安網站上登入您的幣安帳戶並點擊 [交易] – [策略交易]。  | 如果您使用的是幣安 App，請點擊 [交易] – [現貨]。點擊 [N.] 並選擇 [參數模式]。  請注意：現貨網格交易將會轉移至交易機器人帳戶。您需要使用交易機器人帳戶，以創建新的網格交易策略。更多詳情請見 交易機器人帳戶：轉移規則與常見問題。 |
如何設定現貨網格交易策略
您可以透過自行設定參數創建網格交易策略，或自 [策略池] 選擇預設參數以開始。
| 使用預設參數 | 自行設定參數 |
| * 請注意策略池功能僅能在網站上使用。 1. 前往 [策略池] 以查看所有可用預設參數。您可以 ROI、盈虧或熱門度篩選參數。  2. 您可以看見預估 ROI 與盈虧、策略運行時間與熱門度。選擇您欲使用的策略，並點擊 [使用參數]。 請注意，因市場情況的不同，這些預設參數無法保證能達成相同結果。  3. 選擇 [等差] 或 [等比] 模式。網格參數已填入，您只需要輸入投資金額。您也可以設定觸發價格、止損價格和止盈價格 (選填)。點擊 [創建] 以確認。 請確認您的現貨錢包有足夠的餘額。  | 1. 前往 [創建策略]。點擊 [現貨網格]下的 [創建]。 2. 您將被重新導向至現貨網格交易介面。自左側欄位選擇一個交易對。例如：BTC/BUSD。  3. 前往右側的參數方塊。您可使用 [自動] 下方的推薦參數，或在 [手動] 當中設定您自己的參數。 3.1 若您使用 [自動]，只需選擇網格策略期間，並輸入投資金額。點擊 [創建] 以確認。  3.2 若您選擇 [手動]，請選擇 [等差] 或等比 [等比] 模式。接著設定網格參數，包含最高與最低價格、網格數與欲投資之幣種。您也可以在 [進階 (選填)] 中設定觸發價格、止損價格與止盈價格。 系統會根據網格數與您選擇的幣種自動計算所需最低投資金額。輸入您欲投資的金額，並點擊 [創建] 即可下單。 請確認您的現貨錢包有足夠的餘額。   在創建策略前，請務必確認您完全了解每個參數。 3.3 更多有關各進階設定的詳細資訊，請參見下列章節。 |
了解現貨網格交易參數
1. 等差與等比模式
- 在等差模式中，每個網格有相等的價差。
- 在等比模式中，每個網格有相等的價格差異比例。
- 若使用越多網格，所需要的投資資金越多。
2. 最低與最高價格
最低價格：網格交易價格範圍的底部。市場價格低於最低價格時，系統將會停止執行訂單。
最高價格：網格交易價格範圍頂部。市場價格高於最高價格時，系統將會停止執行訂單。
3. 網格
將間隔上限價格和間隔下限價格劃分成相應份額。
4. 投資幣種
您可以選擇投資單一或雙重幣種。
舉例而言，若您選擇以 BTC 進行投資，策略只會使用您現貨錢包中的 BTC。若您選擇以 BTC+BNB 進行投資，策略會使用您現貨錢包中的 BTC 與 BNB。
請注意，網格交易策略所需的實際投資金額受市場影響，且可能不等於您輸入的金額。
5. 可用金額
您現貨錢包中的可用資產。
若您現貨錢包餘額不足，您的網格創立可能會失敗。請注意，其他掛單的凍結資產無法用於下新單。您可以取消您的掛單以運用可用資產，或調整網格數量，減少開倉訂單所需的投資金額。
6. 觸發價格 (選填)
當最新價格高於或低於您所輸入的觸發價格時，網格訂單將被觸發。
7. 止損觸發 (選填)
您可使用止損觸發，以在市場價格觸動設定價格時停止交易：
- 止損：應低於最低價格、最新價格和觸發價格；當最新的市價達到止損價格時，網格將停止運作。
- 止盈：應高於最高價格、最新價格和觸發價格；當最新的市價達到止盈價格時，網格即停止運作。
舉例而言，若您創建沒有觸發價格的 BTC 網格訂單，系統即會立刻以市價購入一定百分比的 BNB，以開啟網格交易。若您設定觸發價格，系統會等待市場價格達到觸發價格，然後以設定價格購入 BNB。
若您的現貨錢包中同時有 BTC 與 BNB，您也可選擇投資 BTC+BNB 以迴避購買 BNB 時產生的額外費用 (例：交易手續費)。
8. 止損時出售所有基礎代幣
在您啟用 [止損時出售所有基礎代幣] 功能時，策略會在網格停止時以市場價格出售所有基礎代幣。功能停用時，所有基礎代幣會存入您的現貨錢包。
請注意：開啟新策略時，[止損時出售所有基礎代幣] 功能預設為開啟。若您希望在策略結束後將所有基礎代幣存於現貨錢包中，請停用 [止損時出售所有基礎代幣] 功能。
9. 停止
點擊 [停止] 以中止網格運作。執行中的訂單會取消，所有獲利會立刻以市場價格結算。
現貨網格交易遵循 現貨市場交易規則。下單時您需遵守規則。
| 免責聲明： 本文章內容只用作教育用途，並非作爲任何投資建議。Invest101對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實，並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現，任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。 |
