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網格交易(Grid Trading)：一種毋需預測市況的量化交易策略，附參數設定教學

Invest101編輯團隊 2024-01-26

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什麼是網格交易

網格交易是一種量化交易策略，原理是在一個固定的價格範圍內設定多個網格(Grid)，當價格到達網格時，策略便會被觸發並自動執行買賣操作。

網格交易的起源

網格交易起源於外匯市場，起初交易者使用這種策略來對抗外匯市場的高波動性。隨著時間的推移，這種策略已經被廣泛應用到各種不同的市場，包括股票、期貨、加密貨幣等。

網格交易的優勢及缺點

毋需預測市場走向

網格交易的一個主要優勢是毋需預測市場的走向。只要投資標的在設定的價格範圍內波動，策略便會自動執行買賣交易，通過不斷的低買高賣來賺取利潤，毋需人爲執行交易，減少人類情緒的影響。

適合橫行震盪市況

網格交易特別適合於橫行震盪市況，也就是價格在一個範圍內上下波動的市場。在這種市場中，網格交易無論市況是升或跌，都可以提供穩定的收益。

網格交易的缺點

網格交易只有在預設的價格範圍內執行才可達到良好的效果，因此如果價格升穿或跌破價格設定範圍的上下限，網格交易策略便會失去優勢，需要重新執行一個新的網格交易策略應對新的行情走勢。

網格交易的基本設定

A. 設定價格範圍上下限

首先，您需要確定網格交易的價格上限和下限，亦即是網格交易被執行的價格範圍，這個範圍可來自你對投資標的判斷或從歷史數據分析得出。

B. 設定網格數量(等比或等差)

接著，需要在價格範圍內設定多個買賣點，這些點就形成了「網格」。平台一般可以提供等差(每個網格有相等的價差)或等比(每個網格有相等的價格差異比例)的兩種網格設定方式。

C. 設定止盈止損位

由於無法確保市場走向符合預期，為了控制風險，需要為網格交易策略設定止盈和止損位，當價格達到止盈和止損點時，交易會被自動結束。

D. 設定網格策略觸發價格

觸發價格可被視爲入市價，當價格達到這個價位時，網格交易策略便會執行第一筆買入，而往後的買入賣出價格亦會以此作爲參考。

E. 設定投入金額

最後，便需要確定投入的金額，這個金額應該根據個人的風險承受能力來決定。

網格交易的應用場景

股票市場

華泰證券旗下的漲樂全球通是香港少數提供網格交易功能的投資平台，投資者可以透過以下教學於漲樂全球通App上對任何股票執行網格交易指示：

執行網格交易時，首先需要設定1)基準價、2)上漲和3)下跌的間距、以及4)毎筆委託交易數量。

這裡的基準價可被視爲上文提及的觸發價格，是策略啟動時的參考價，用於計算往後的觸發買賣價，隨後每次成功觸發的價格就成爲最新的基準價。

另外，用戶需要設定「每上漲」和「每下跌」的百分比，這是一種等比(每個網格有相等的價格差異比例)的網格設定方式，當價格到達設定值時觸發交易委託，系統便會自動掛單賣出或買入股票。適當的百分比設定是關鍵，過大的百分比可能無法捕捉小幅波動的收益，而過小的百分比則可能會被過於頻繁地觸發交易而產生大量的交易手續費；另外，百分比的設定亦可視乎股票的波動性，愈波動的股票設定的百分比可以愈大，建議可使用0.5%-1%作爲參考設定。

設定好網格的百分比後，需要設定條件觸發時的每筆委託買入賣出數量，數值可以是1或其倍數。

此外，建議使用高級設置中的「價格區間」，利用「價格區間」設定策略可被執行的價格範圍，這可確保策略在橫行震盪的行情中被執行，而常股價突破設定的「價格區間」時被休眼或中止。

加密貨幣

加密貨幣市場是另一個網格交易最常被運用的市場，加密貨幣資產具有高波動性，而且可24小時交易，因此特別適合運用網格交易策略獲利。

全球最大的加幣貨幣交易所幣安(Binance)平台上有提供現貨(Spot)及期貨(Futures)市場的網格交易，兩者分別在於現貨市場(Spot)執行網格交易策略時啟動運行時需要買入一定數量的加幣貨幣(例如比特幣)才可以掛單賣出，而期貨(Futures)市場則不需要。

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自2023年08月04日起，幣安將BTC/FDUSD交易對加入到BTC零手續費活動中。用戶亦可在ETH/FDUSD交易對享有零掛單手續費，直至另行通知。

更新概覽：

優惠活動	現貨/槓桿交易對	掛單手續費	吃單手續費	活動有效期限
BTC零手續費活動	BTC/FDUSD	0%	0%	2023年08月04日16:00（東八區時間）起直至另行通知
FDUSD掛單零手續費活動	ETH/FDUSD	0%	基於使用者VIP等級的吃單費率	直至另行通知

BTC零手續費活動
- 活動期間，BTC/FDUSD現貨及槓桿交易對完全零手續費；
- 活動期間，BTC/FDUSD現貨及槓桿交易對的交易量將不計入VIP等級及所有流動性市商的交易量統計中；
- BNB折扣、推薦返利和任何其它手續費調整將不適用於活動期間的BTC/FDUSD現貨和槓桿交易對；
- 活動結束後將收取標準費率，詳情請參閱VIP等級費率。
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- 活動期間，所有用戶在FDUSD全部現貨和槓桿交易對均享受掛單零手續費，FDUSD現貨和槓桿交易對的吃單手續費將基於用戶VIP等級收取；
- 活動結束後將收取標準費率，詳情請參閱VIP等級費率。

如何在幣安上執行網格交易(以現貨市場作爲例子）

如何設定現貨網格交易策略

您可以透過自行設定參數創建網格交易策略，或自 [策略池] 選擇預設參數以開始。

了解現貨網格交易參數

1. 等差與等比模式

在等差模式中，每個網格有相等的價差。
在等比模式中，每個網格有相等的價格差異比例。
若使用越多網格，所需要的投資資金越多。

2. 最低與最高價格

最低價格：網格交易價格範圍的底部。市場價格低於最低價格時，系統將會停止執行訂單。

最高價格：網格交易價格範圍頂部。市場價格高於最高價格時，系統將會停止執行訂單。

3. 網格

將間隔上限價格和間隔下限價格劃分成相應份額。

4. 投資幣種

您可以選擇投資單一或雙重幣種。

舉例而言，若您選擇以 BTC 進行投資，策略只會使用您現貨錢包中的 BTC。若您選擇以 BTC+BNB 進行投資，策略會使用您現貨錢包中的 BTC 與 BNB。

請注意，網格交易策略所需的實際投資金額受市場影響，且可能不等於您輸入的金額。

5. 可用金額

您現貨錢包中的可用資產。

若您現貨錢包餘額不足，您的網格創立可能會失敗。請注意，其他掛單的凍結資產無法用於下新單。您可以取消您的掛單以運用可用資產，或調整網格數量，減少開倉訂單所需的投資金額。

6. 觸發價格 (選填)

當最新價格高於或低於您所輸入的觸發價格時，網格訂單將被觸發。

7. 止損觸發 (選填)

您可使用止損觸發，以在市場價格觸動設定價格時停止交易：

止損：應低於最低價格、最新價格和觸發價格；當最新的市價達到止損價格時，網格將停止運作。
止盈：應高於最高價格、最新價格和觸發價格；當最新的市價達到止盈價格時，網格即停止運作。

舉例而言，若您創建沒有觸發價格的 BTC 網格訂單，系統即會立刻以市價購入一定百分比的 BNB，以開啟網格交易。若您設定觸發價格，系統會等待市場價格達到觸發價格，然後以設定價格購入 BNB。

若您的現貨錢包中同時有 BTC 與 BNB，您也可選擇投資 BTC+BNB 以迴避購買 BNB 時產生的額外費用 (例：交易手續費)。

8. 止損時出售所有基礎代幣

在您啟用 [止損時出售所有基礎代幣] 功能時，策略會在網格停止時以市場價格出售所有基礎代幣。功能停用時，所有基礎代幣會存入您的現貨錢包。

請注意：開啟新策略時，[止損時出售所有基礎代幣] 功能預設為開啟。若您希望在策略結束後將所有基礎代幣存於現貨錢包中，請停用 [止損時出售所有基礎代幣] 功能。

9. 停止

點擊 [停止] 以中止網格運作。執行中的訂單會取消，所有獲利會立刻以市場價格結算。

現貨網格交易遵循現貨市場交易規則。下單時您需遵守規則。

免責聲明：Invest101團隊竭力提供準確資訊，惟不能保證資料絕對準確無誤。Invest101所提供的大部分內容只用作教學用途，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦任何金融產品或投資建議。

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網格交易(Grid Trading)：一種毋需預測市況的量化交易策略，附參數設定教學

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